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【账户分析】在期货海洋里轻松徜徉,程序化年赚200多万

七禾网2021-08-21 10:30:23

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优秀账户分析

七禾网程序化排行榜


账户昵称:老浆糊
操作人:何岸林
盘手介绍

南宁人,现居广西南宁,进入期货市场8年,之前曾在一家期货公司营业部任职,现在成立了一家投资顾问公司——广西南宁哈林投资顾问有限责任公司。目前专职做期货程序化交易,以技术分析为主,做日内股指和隔夜交易。


何岸林先生的程序化交易之路虽然并非一帆风顺,但却善始善终。当初他就是因为一部港片——《大时代》,而毅然决然地选择进入期货公司,因为他认为金融行业是一个相对单纯的行业,与他的性格相符,也被这个行业的挑战性所吸引。在职期间,何岸林先生一直在尝试手动交易,后期由于想自主开发程序化交易,在2009年便选择离职和朋友共同创业,无奈因为种种问题,并没有做出一番成就。失败并无言弃,何岸林先生自此潜心钻研程序化交易,一切从零开始。经过几年的沉淀,2011年后何岸林先生的交易之路终稳步攀升。


何岸林先生现拥有十余套交易系统,多数为追涨杀跌型,在追涨杀跌中又细分为灵敏型和迟钝型,长周期型和短周期型,捕捉大趋势型和捕捉小波动型。目前各系统运行情况皆良好。他认为策略的联合动作可以尽量缩小单一策略短时间的回撤,这和“将鸡蛋放在多个篮子里”原理相近。少数策略为高抛低吸型,主要运用于隔夜的商品品种,可以一定程度上与追涨杀跌的策略进行互补。每个交易品种所配置的策略不尽相同,也非他人为的决定,何岸林先生每隔一段时间会对品种的理论运行情况进行测试,并结合实际情况分析品种是否适合交易或增减仓位。


在隔夜风险控制方面,何岸林先生的措施是:一,增加不同性质的交易品种;二,增加不同的交易周期和交易策略,以减少单一品种交易时的随机性;三,严格控制仓位。对于隔夜风险,他认为隔夜风险大,但利润也大,做交易不能脱离风险去看利润,也不能脱离利润去评估风险,一个交易是否值得去做,主要看这两个之间的比值。在他看来,一个年收益20%、风险只有2%的交易,远比预期年收益200%、风险100%的交易要更值得去做。


多年的期货经历和人生起伏,何岸林先生也有所感悟,“期货如游泳一般,若你会游,在期市中你便能轻松徜徉,若你在市场的波澜中挣扎着难以呼吸,及时选择合适自己的方向才是正道。”做期货就是在进行长跑,并非看谁跑得快,而是看谁跑得更远、活得更久。


账户概况
交易笔数(开平仓)8192.00笔交易周期267.00天
盈利笔数(平仓)1611.00笔亏损笔数(平仓)2475.00笔
胜算39.43%盈亏比1.23:1
累计手续费262057.41元累计净利润2266562.59元
平均每笔盈利7534.31元平均每笔亏损-3998.53元
平均每笔费用31.99元费用占比10%
最大连续亏损次数20.00次最大连续盈利次数11.00次
最大盈利率323.89%最大亏损率46.43%

“老浆糊”账户于2014年12月8日在七禾网程序化排行榜注册并开始交易,交易周期267天,该账户初始资金204489.80元,截止到2015年9月1日,账户权益为2224729.89元,累计利润2266562.59元,最大盈利率323.89%。


累计净值


若要联系“老浆糊”,与其开展资产管理合作,七禾网可为您预约,电话:0571-85803287


从该账户的净值曲线图可以看出该账户自2014年12月8日起交易了一个月后,在2015年1月出现了较大回撤,对此,何岸林先生表示,在2015年2月份以前该账户作为配资使用,并非他本人来操作。从2015年2月开始到2015年7月呈现平稳增长走势,7月中旬到8月末因为行情原因虽然波动较大,但是也不断在创新高。何先生认为最近的股指波动的行情可能还会持续一段时间,他也会将一些容易被洗策略进行退出处理。


成交偏好


持仓偏好


各品种盈亏

从上面的成交偏好图和持仓偏好图中发现,“老浆糊”该账户主要交易股指和十余种商品期货,从成交偏好上看,股指占主要部分;从持仓偏好上看,股指、PTA、菜籽粕排前三;从品种盈亏图上可以看出,股指也是主要盈利品种。对于品种的选择上,何岸林先生表示会对品种的理论运行情况进行测试,再结合实际情况分析该品种的增减仓,或者退出交易。


每日仓位


每日持仓

从每日仓位曲线图和每日持仓图上可以发现,该账户的仓位较轻,基本保持在30%到40%之间,很少超过50%,多空单都有涉及。对于仓位的控制,何先生表示受原先工作的影响,深切地认识到期货行业的血腥与残酷,再加上他始终坚信收益与风险永远成正比,所以从不进行重仓交易。紧身的性格和谨慎的操作风格导致他在期市中没有经历过大赚大亏,始终稳健地屹立于市场中。


每月盈亏

从每月盈亏图上发现,该账户共9个交易月中,仅1个月处于亏损,盈利8个月,从2015年2月开始每月都处于盈利状态,近4个月的盈利占据盈利的大头。近期股指暴跌,何先生表示是隔夜策略发挥了较大的作用,日内策略由于波动震荡过于剧烈,盈利并不丰厚。数据截止到2015年9月1日。


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