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(期货)程序化交易入门须知

期海流金岁月2020-02-28 15:47:47

       在日常期货交易过程中,每个人其实都有自己的交易思路的,只是有些新手朋友没有认识到这一点,所以不能坚定自己的操作思路,在交易中举棋不定或者临时更换方式,导致一次又一次的亏损,左右打脸。只要是交易,大家就应该首先认识到自己为什么要买入,你买入的理由是什么?当这个理由不存在了,你有没有备用计划?比如说,我们选择最基础的指标交易方式,MACD指标交易,并且设定止盈止损位置为10跳。


     对于新手来说,在实际交易中,你可以不选择程序化软件,但是一定要有程序化思维。用程序来指引你的操作,虽然不能利润最大化,但是可以做到亏损最小化,从而进行长期获利。

     1.程序化交易的作用:


     使用程序化交易可以在交易过程中可以克服人性的弱点,期货投资者如果是一百人,能够严格自律者不足两人,绝大部分都是摇摆者。对于新手来说,事先设定好交易模型是程序化交易最大的优点,也是我喜爱程序化交易的最主要原因,人是有人性的弱点的,人的情绪化因素, 贪婪,恐惧,做事不果断,赌性等等因素都会让一个人在正交易的时刻突然改变原有的计划,.而这种行为是不断重复发生的,就如德国的哲学家心理学家叔本华说过"一个人在相同的时间和环境条件下会犯同样的错误,是不可避免的,这就是人的劣根性".而程序化交易是一切功课在事先,电脑是不折不扣的执行者,应当说几乎百分之百的做到知行合一.(天灾人祸不在其中)这样也让人从盘面的辛劳中解脱出来.去享受眼前的生活。


    2.程序化交易的软件:


      目前市场上常见的程序化交易软件有十多种,我个人选择的是文华财经,一年使用费用整体算下来不到4万块钱,还有一些软件是不收费但是加佣金的,我个人不做推荐,并且大多数程序化交易软件的程序语言是不通用的,也就是说你辛辛苦苦的学会了一个软件的编程,换了另一个软件你就变文盲了。再有新手不用过多去看软件评价,肯定是好的不能再好,厉害的不能再厉害,但是很多功能是新手无法实现的。



     并不是必须有软件才能开始程序化交易的,软件只是一个辅助,没有软件我们照样可以采用程序化交易。公众号的直播平台就在每天直播我个人的程序化交易过程,大家在懂得其中原理的情况下可以跟随,也可以鉴证以下账号金额的涨跌。 
  
   3.程序化交易模型:
   程序化交易是把投资者的投资策略或者交易思路形成电脑语言,通过电脑的运算并发出交易指令,然后由操作者自己下单形成半自动交易或完全电脑下单来实现全自动交易。所以,程序化交易的实质上是在于投资者的投资策略实现程序化的过程,程序本身只是一种辅助工具,它能帮助投资者矫正投资者交易策略的任意性。比如说我们意图在铁矿上使用EBBI双线交易模式,那么我们就需要提前把EBBI整体指标写成公式:

CR:=(C*3+H+L+O)/6;
BB1:=(EMA(CR,3)+EMA(CR,6)+EMA(CR,12)*3+EMA(CR,24))/6;
BB2:=(MA(C,3)+MA(C,6)+MA(C,12)+MA(C,24))/4;
BBI:IF(BARSCOUNT(C)<24,BB1,BB2);
EBB1:=(EMA(CR,6)+EMA(CR,18)+EMA(CR,54)*3+EMA(CR,162))/6;
EBB2:=(MA(C,6)+MA(C,18)+MA(C,54)+MA(C,162))/4;
EBBI:IF(BARSCOUNT(C)<162,EBB1,EBB2);
CROSS(BBI,EBBI),BK;//开多仓条件 
//BBI上穿EBBI  做多开仓买入一手
C<=BKPRICE-10*MNPRICE,SP;//10跳止损
A1:=BKPRICE-10*MINPRICE;
做多止损:IFELSE(BKVOL>0,A1,NULL);
C>=BKPRICE+10*MINPRICE,SP;//10跳止盈
A2:=BKPRICE+10*MINPRICE;
做多止盈:IFELSE(BKVOL>0,A2,NULL);
CROSSDOWN(BBI,EBBI) ,SK;//开空
//BBI下穿EBBI  做空开仓买入一手
C>=SKPRICE+10*MINPRICE,BP;//10跳止损
C<=SKPRICE-10*MINPRICE,BP;//10跳止盈
B1:=SKPRICE+10*MINPRICE;
做空止损:IFELSE(SKVOL>0,B1,NULL);
B2:=SKPRICE-10*MINPRICE;
做空止盈:IFELSE(SKVOL>0,B2,NULL);

之后再将这个公式应用在铁矿的合约之内:


   
     在这个模型的指引下,程序交易的结果就是这个样子的 


      经过40天的回测我们看到,这个模型的盈利在4000块钱,也就是说一手铁矿在过去的40天中按照这个交易模式,在除去手续费的情况下获利是4000块钱。是否这就是工时给我们的最佳结果?其实我们还可以对参数进行优化,比如说10跳止损,15跳止盈?或者20跳止损,12跳止盈?这个优化过程需要时间,但是其结果是非常显著的。


   下节课继续给大家讲述程序化交易!


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