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数据分析在期货实盘中的应用(附实图分析)

期管家RQ2020-06-29 08:02:50



家人朋友们,大家好,我是黄老师,周五了,在此祝大家周末愉快。



  截止收盘,期货商品涨跌互现,涨幅居前的是沪铅2.31%,玻璃2.16,硅铁1.41%,跌幅居前的是焦炭3.39%,铁矿石1.39,棕榈1.37%,黑色系板块中螺纹、热卷、以及铁矿石出现了明显的分化,其中热卷比较强势,在实盘的过程中对于日内短线操作,在关键的支撑位和压力位,多加留心,理性下单,顺势操作,注意仓位管理和风险防范。



  我们都知道现货的价格走势决定期货价格的涨跌,如果期货价格相对现货价格高,那么就称为升水,说明后期对于该类商品市场的需求比较多,而供给相对有限;如果期货的价格相对现货的价格比较低,称之为贴水,说明商品的供给比较多,而市场需求较少,形成供给过剩,期货市场价格下跌。通过研判现货价格的走势可以发现趋势和拐点。高等数学中有这么一门课叫《数理统计》,通过研究数据相互之间的关系,可以发现某种规律,对后期的价格变化呈现某种线性关系,我们称之为一定的相关性。

 


  那么接下来就现货市场的黑色系品种,现货价格走势,跟大家做一个简单的交流和分享。


  如图所示的是螺纹、热卷、铁矿石、硅铁现货价格从2017年10月26到2017年11月9日价格走势统计表格:




螺纹现货价格走势折线图(1-1)


  如图所示,螺纹现货价格出现了止跌迹象在11月2日,之后现货价格走高,用现货价格指导期货价格,期货价格也在11月2日迎来了反转。

 


热卷现货价格走势折线图(1-2)


  如图所示,是热卷现货价格走势图,在国家对钢企限产的带动下,现货价格坚挺,维持高位震荡,热卷现货价格出现了止跌迹象在11月2日,之后现货价格走高,期货也如期迎来了行情的反转。

 


热卷现货价格走势折线图(1-3)


  如图所示,是铁矿石的现货价格走势图,在2017年11月2日,也就是上个礼拜四,出现趋势反转信号,但由于钢企限产,铁矿石作为螺纹的上游原材料,需求受到抑制,且目前港口库存偏多,上涨力度有限,目前期货价格的反弹属于技术性修复行情。在黑色系中属于最弱的品种,分化严重。

 


硅铁现货价格走势折线图(1-4)


  如图所示的是硅铁现货价格走势折线图,可以发现现货价格逐步上涨,对应的期货价格也呈现反弹趋势,沿着5天均线上涨,说明市场的逻辑没有发生变化,现货价格支撑期货价格上涨。



  在数学中,我们定义了解释变量和被解释变量,如果现货价格是解释变量X,期货价格是被解释变量Y,它们之间呈现某种关系如Y=a*X  +b  ,其中b为随机误差项,a为被解释变量Y与解释变量X之间的相关性,如果a的取值越接近于1,说明期货价格和现货价格的相关性越好。因此合理的数据选取,剔除一些影响因素大的数据,可以使统计结果的有效性更精确。除此之外选择的数据样本更大,对于获得结果理论值与实际值的偏差会更小,降低肥尾效应的影响。



  结论:用学过的数理统计指导期货与现货价格走势的分析,可以让我们在交易过程中,尊重数据的准确性,避免一些人为主观情绪的干扰,顺势而为,合理的投资决策是迈向成功路上很关键的一步,持仓盈亏是对自己最好的奖赏。


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