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交易提醒:期货成交额大幅增加 资金流入能化和农产品板块

润华金管家2021-01-07 15:59:10

期货日报市场点评


  商品期货成交额大幅增加,市场活跃度上升。资金流入能化和农产品板块,流出金属板块,商品期货市场总计流出金额约4.63亿元。股指期货下跌,成交活跃度降低。从盘面上看,有色品种镍封死涨停板,铜、铅涨幅逾1%;黑色系冲高回落,热卷收跌2.45%,铁矿石、焦炭小幅上涨;农产品淀粉、鸡蛋走强,棕榈油下跌1.26%;能化品种走势分化,PVC下跌2.65%,而橡胶上涨2.45%。股指期货市场资金流入约8.93亿元,振荡运行。


  期市各品种当日资金进出


  成交额变动


  持仓额变动


  近5日累计资金进出


  期货市场活跃度

早间评述


  【消息面】


  1、10月财新中国制造业PMI为51.0,预期值为51.0,前值为51.0。此前公布的10月官方制造业PMI为51.6,环比降0.8个百分点。


  2、美联储11月FOMC会议全票通过维持利率不变,符合市场预期,此后市场预期联储今年12月加息几率超过98%。


  【今日关注】


  数据关注晚间20时英国利率;


  美联储下次利率公布是12月14日。


  10月29日北京时间09:00欧洲国家进入冬令时,欧洲市场开/收盘分别延后一个小时;美国将在11月5日进入冬令时,美国市场开/收盘届时也将分别延后一个小时。


  黑色系:


  螺纹指数持仓393.33万手,夜盘持仓变化-11.49万手,占比-2.84%;


  螺纹主力合约RB1801夜盘临收盘前15分钟上涨,日线仍是盘局延续,后续关注3685-3721这几档点位附近盘面的表现,出现上攻无力仍可开空,但仓位要比之前要轻。


  RB1805后续以寻机做多为主,下方中期支撑3450,短期支撑3629.


  凌晨2时美联储公布利率维持不变符合市场预期,这给市场提供了一个月的全球政策平稳期,下一次FED公布利率声明是12月14日。


  铁矿石主力合约I1801日线反弹上试二十天均线,压力449.


  热卷HC1801日线箱体,中期支撑3746,短期压力3975.


  锰硅SM801日线近期新低,压力6518;


  硅铁SF801日线二十天线支撑,压力6560.


  玻璃FG801日线站上十天线,中期关键点1348.


  焦煤JM1801日线中阳上穿二十天线,压力1140;


  焦炭J1801日线中阳止跌,短期支撑1703;


  郑煤ZC801日线二十天线压制,中期支撑609;


  软商品:中国商务部对进口食糖关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式,实施期限为3年,自2017年5月22日至2020年5月21日,实施期间税率由45%、40%、35%措施逐步放宽。


  棉花1801日线止跌盘局构筑,多单试探介入新低止损,结合现货看下方空间不大,中期压力15335.


  棉纱CY801日线大箱体,压力23105.


  白糖SR801日线围绕关键点震荡,中期支撑6271.


  贵金属:


  沪银AG1712日线盘局,3871压力。


  沪金AU1712日线盘局,276.5压力。


  基本金属:


  铜CU1802日线二十天均线支撑,短期压力54650;


  锡SN1801日线箱体,短期压力144520;


  铅PB1801日线形态大箱体,短期压力18840;


  锌ZN1801日线强势盘局,支撑25650;


  铝AL1801日线盘局,短期压力16450.


  镍MI1801日线新高,短期支撑96950.


  油脂:


  食用油1801合约豆棕价差变化:


  502-486-442-478-384-426-428-446-388-412-432;


  豆油Y1801日线二十天线上盘局,压力6180;


  棕油P1801日线十天线支撑,支撑5630;


  郑油OI801日线等待十天线支撑,关键点6848;


  农产品:


  菜粕RM805日线箱体,压力2211;


  豆一A1801日线平衡k线组止跌,短期支撑3630;


  豆粕M1805日线止跌盘局,关键点2732.


  淀粉CS1801日线盘局,中期压力1984.


  玉米C1801日线二十天均线压制,压力1690;


  鸡蛋JD1801日线盘局中期看空,压力4204.


  期权:


  看涨豆粕期权M1801-C-3200持仓量22356手,隐含波动率24.47%;


  看跌豆粕期权M1801-P-2700持仓量12876手,隐含波动率10.09%;


  看涨糖期权SR801-C-6600持仓10372手,隐含波动率11.51%;


  看跌糖期权SR801-P-6000持仓量11016手,隐含波动率11.4%;


  上证日图孕线调整延续,成交金额2319亿,移动筹码盈利97.65%,成本集中度4.83%。


  上证日 RSI(14)57、周RSI 69、月RSI 58;


  沪深总市值(万亿): 58.20-57.55-57.8-57.83


  股指IF加权对沪深300指数贴水-17, 11-12-03-06合约贴水;


  IF1711短期3994压力;IH1711短期2808压力;IC1711短期6521压力。



以上评论谨供参考,投资有风险,入市须谨慎。

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