交易提醒:期货成交额大幅增加 资金流入能化和农产品板块

期货日报市场点评

　　商品期货成交额大幅增加，市场活跃度上升。资金流入能化和农产品板块，流出金属板块，商品期货市场总计流出金额约4.63亿元。股指期货下跌，成交活跃度降低。从盘面上看，有色品种镍封死涨停板，铜、铅涨幅逾1%；黑色系冲高回落，热卷收跌2.45%，铁矿石、焦炭小幅上涨；农产品淀粉、鸡蛋走强，棕榈油下跌1.26%；能化品种走势分化，PVC下跌2.65%，而橡胶上涨2.45%。股指期货市场资金流入约8.93亿元，振荡运行。

　　期市各品种当日资金进出

　　成交额变动

　　持仓额变动

　　近5日累计资金进出

　　期货市场活跃度

早间评述

　　【消息面】

　　1、10月财新中国制造业PMI为51.0，预期值为51.0，前值为51.0。此前公布的10月官方制造业PMI为51.6，环比降0.8个百分点。

　　2、美联储11月FOMC会议全票通过维持利率不变，符合市场预期，此后市场预期联储今年12月加息几率超过98%。

　　【今日关注】

　　数据关注晚间20时英国利率；

　　美联储下次利率公布是12月14日。

　　10月29日北京时间09:00欧洲国家进入冬令时，欧洲市场开/收盘分别延后一个小时；美国将在11月5日进入冬令时，美国市场开/收盘届时也将分别延后一个小时。

　　黑色系：

　　螺纹指数持仓393.33万手，夜盘持仓变化-11.49万手，占比-2.84%；

　　螺纹主力合约RB1801夜盘临收盘前15分钟上涨，日线仍是盘局延续，后续关注3685-3721这几档点位附近盘面的表现，出现上攻无力仍可开空，但仓位要比之前要轻。

　　RB1805后续以寻机做多为主，下方中期支撑3450，短期支撑3629.

　　凌晨2时美联储公布利率维持不变符合市场预期，这给市场提供了一个月的全球政策平稳期，下一次FED公布利率声明是12月14日。

　　铁矿石主力合约I1801日线反弹上试二十天均线，压力449.

　　热卷HC1801日线箱体，中期支撑3746，短期压力3975.

　　锰硅SM801日线近期新低，压力6518；

　　硅铁SF801日线二十天线支撑，压力6560.

　　玻璃FG801日线站上十天线，中期关键点1348.

　　焦煤JM1801日线中阳上穿二十天线，压力1140；

　　焦炭J1801日线中阳止跌，短期支撑1703；

　　郑煤ZC801日线二十天线压制，中期支撑609；

　　软商品：，实施期限为3年，自2017年5月22日至2020年5月21日，实施期间税率由45%、40%、35%措施逐步放宽。

　　棉花1801日线止跌盘局构筑，多单试探介入新低止损，结合现货看下方空间不大，中期压力15335.

　　棉纱CY801日线大箱体，压力23105.

　　白糖SR801日线围绕关键点震荡，中期支撑6271.

　　贵金属：

　　沪银AG1712日线盘局，3871压力。

　　沪金AU1712日线盘局，276.5压力。

　　基本金属：

　　铜CU1802日线二十天均线支撑，短期压力54650；

　　锡SN1801日线箱体，短期压力144520；

　　铅PB1801日线形态大箱体，短期压力18840；

　　锌ZN1801日线强势盘局，支撑25650；

　　铝AL1801日线盘局，短期压力16450.

　　镍MI1801日线新高，短期支撑96950.

　　油脂：

　　食用油1801合约豆棕价差变化：

　　502-486-442-478-384-426-428-446-388-412-432；

　　豆油Y1801日线二十天线上盘局，压力6180；

　　棕油P1801日线十天线支撑，支撑5630；

　　郑油OI801日线等待十天线支撑，关键点6848；

　　农产品：

　　菜粕RM805日线箱体，压力2211；

　　豆一A1801日线平衡k线组止跌，短期支撑3630；

　　豆粕M1805日线止跌盘局，关键点2732.

　　淀粉CS1801日线盘局，中期压力1984.

　　玉米C1801日线二十天均线压制，压力1690；

　　鸡蛋JD1801日线盘局中期看空，压力4204.

　　期权：

　　看涨豆粕期权M1801-C-3200持仓量22356手，隐含波动率24.47%；

　　看跌豆粕期权M1801-P-2700持仓量12876手，隐含波动率10.09%；

　　看涨糖期权SR801-C-6600持仓10372手，隐含波动率11.51%；

　　看跌糖期权SR801-P-6000持仓量11016手，隐含波动率11.4%；

　　上证日图孕线调整延续，成交金额2319亿，移动筹码盈利97.65%，成本集中度4.83%。

　　上证日 RSI(14)57、周RSI 69、月RSI 58；

　　沪深总市值(万亿)： 58.20-57.55-57.8-57.83

　　股指IF加权对沪深300指数贴水-17， 11-12-03-06合约贴水；

　　IF1711短期3994压力；IH1711短期2808压力；IC1711短期6521压力。

以上评论谨供参考，投资有风险，入市须谨慎。