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【账户分析】新手炒期货,一年赚400多万!

七禾网2021-01-10 16:32:15

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优秀账户分析

七禾网私募排行榜

账户昵称:老高的期货

操作者:高源

盘手介绍>>>


网名“高山流水”,1994年浙江大学建筑系毕业,1993年接触股票,于2009年接触期货,2015参加CCTV“天纵期才”期货电视大赛,暨第八届全国期货实盘交易大赛,以名为“老高的期货”的账户在程序化交易组中获得优秀奖。主要风格为趋势交易,主要交易品种为股指期货。


自大四开始,高源便用业余时间从事金融行业。19932009年,在早期的股市中浮沉十余载,跌跌涨涨终有斩获。2009年,中国股市的低迷,让高源注意到了期货。起初最令高源注意到的一点是:即使是在下跌过程中,期货也是可以赚钱的。彼时因主业繁忙,无暇他顾,便没有关注期货行情。但高源始终没有忘记期货,于2年后,自己的主要精力转为研究开拓者程序化交易。其间也认识了不少良师益友,交易思路开拓,收获颇丰。那时至今已有三四年的光阴,基本上能实现稳定盈利。


高源觉得期货交易比股票交易相对公平,交易就像一个将军带兵作战一样,不能打无准备之战,要把交易品种就像对手一样,各种情况都要了解清楚。要对付不同的敌人,还要制定不同的策略,高源的策略里有一分钟,五分钟,十五分钟,三十分钟,一个小时等各周期的策略。多个策略同时运作,也能大大降低交易的风险。因为“老高的期货”采用的是程序化交易,可以依靠电脑来完成一系列的策略组合处理。高源认为在这样的情况下,账户资金越大赚钱的概率越大。这样能做更多的组合,正常期货资金利用率是30%,但是如果可以通过多品种多策略的组合,提高到60%~70%的仓位,同时再增加一些日内策略,既能把资金利用率提高,风险又不大。在金融行业中,资金管理问题非常重要的。只有利用好资金,才能更好更快地盈利。


高源的交易风格是趋势交易,主要靠技术面的分析。交易策略大部分跟着趋势走,但为了避免回撤,会做一些震荡策略放在里面,不会同时在一个趋势中开满,同时会有多有空。同时商品策略与做股指期货的策略稍有不同,商品策略一般都是同一个商品,相同的参数,同时操作20个品种,但不追求每个品种的盈利,只要这20几个品种组合在一起的时候,能有一个比较平缓的上升通道。高源现在商品大概有六个策略组合在跑,每个策略交易中都有1020个品种。股指三个品种以IF居多,总共也是十几个策略,股指同商品的比例大概是三比二。现在准备加大商品的仓位,因为高源觉得商品已经有快半年没什么大行情了。


高源个人比较喜欢国外的突破策略,四周法则之类的成熟策略。也偏爱最简单的均线策略,因为策略并不是越复杂越好,只要逻辑正确,策略越简单越好。因此高源觉得只要自己能把简单正确的策略坚持下去,就一定会盈利。


1
账户概况

交易笔数(开仓、平仓)

17309.00笔

交易周期

583.00天

盈利笔数(平仓)

3511.00笔

亏损笔数(平仓)

5039.00笔

胜算

41.06%

盈亏比

1.12:1

累计手续费

336869.68元

累计净利润

4418456.26元

平均每笔盈利

9594.68元

平均每笔亏损

-5963.84元

平均每笔费用

19.46元

费用占比

9%

最大连续亏损次数

18.00次

最大连续盈利次数

13.00次

最大盈利率

751.31%

最大亏损率

42.18%

“老高的期货”账户于2013122日在七禾网私募排行榜注册并开始交易,交易周期583天,该账户初始资金180000元,有出入金,截止到201578日,账户权益为2377207.88元,累计净利润4418456.26元。


2
累计净值

该账户从2013122日至今(201578日),累计净值6.764,累计收益率498.13%,最大回撤41.28%。从净值曲线图可以看出,账户在20145月开始交易之后至20153月,资金曲线一直处于震荡,彼时高源刚刚进入期货行业,尚处于摸索阶段。今年3月之后,净值开始大幅拉升,至73日出现一个较大的回撤,又于78日将净值修回原来高度。高源自述因为自己在期指这块一直做空,之后因为证监委救市,央行降息等原因,打断了股指原来的下跌趋势,造成了股指行情不连贯的情况,而高源的股指策略一般都是以中短线为主,所以在造成一定的影响。78号的收益则主要是因为商品期货几乎所有品种都跌停了,因为自己的空单获得了较大的收益。并且高源觉得商品大趋势还是向下,他的策略的判断一般是从底部回升15%以上才认为趋势会改变,而现在反弹还没到这个程度。


3
成交偏好

4
持仓偏好


5
各品种投资盈亏

从图中也可以看出,高源的交易品种主要以股指期货为主,兼有涉猎20余个商品期货。在选品种上,高源主要考虑到股指期货的流动性较大,且是庄家最不易控盘的品种,不易出现涨跌停板,较为适合散户操作。因此在股指期货上投入了主要精力,还建立起一个两千人的qq群,方便大家一起分享心得。同时,为了规避股指期货出现较大的回撤问题,高源自己编写了一套程序,囊括了商品期货中比较活跃的品种,添加到原有的投资组合中,做了适当的对冲。


6
每日仓位


7
每日持仓

图中可以看到高源的仓位都很重,基本在60%-70%左右。高源说:“我也知道,做期货正常的仓位是30%左右。但是因为这个账户里的是个人自己的钱,所以我的仓位押的比较重,有了盈利就把多出来的钱移出去,对我整体的仓位来说,还是比较轻的。无非就是我把盈利空出来那些钱先转到外面去了。”


8
每月盈亏

图中看出,共计20个月,前5个月并未交易,11个月盈利,4个月亏损。“老高的期货”近几个月都是盈利的,尤其是上个月6月份,占了所有盈利的大头。高源觉得自己做程序化期货交易的时间还不是很长,还有不断学习与进步的空间,做期货这段时间,能认识不少良师益友是一件非常值得高兴的事情。市场涨涨跌跌我们无从干预,但要尊重市场,顺势而为,赚明明白白的看得懂的钱,交易如此,人生也是如此。


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